Day trade na B3: Oportunidade com compra de Energisa (ENGI11) e venda de Equatorial (EQTL3); entenda a recomendação para o pregão de hoje

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de long & short - compra de Energisa (ENGI11) e venda de Equatorial (EQTL3).

Long & Short - Compre ENGI11 / Venda EQTL3 - Ratios: [Entrada] 1.485; [Alvo] 1.548; [Stop] 1.450

Utilizando o princípio da cointegração, que consiste em analisar o resíduo (diferença entre o ponto previsto calculado no modelo linear e o ponto observado) de uma regressão linear entre os ativos e encontrar estacionariedade (quando as séries giram em torno de uma média), é possível inferir que este par atingiu o ponto ideal para ganhos no curto prazo.

Recomendo a entrada na operação com um ratio de 1.485 e o alvo principal em 1.548, objetivando ganhos de 4.3%.

O stop deve ser colocado em 1.450 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Observações sobre a operação com Energisa (ENGI11) e Equatorial (EQTL3):

1) Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

2) Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

3) Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deverá ser considerado este valor.

4) Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

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Nilson Marcelo

Nilson Marcelo é analista quant na Empiricus Investimentos. Trader desde 2010, é um dos pioneiros da análise quantitativa no Brasil, utilizando códigos matemáticos e estatísticos para compreender o comportamento dos papéis da Bolsa.