BTG convoca hackers para te ajudarem a ganhar dinheiro

As maratonas de hackers viraram moda no mundo corporativo. As empresas juntam os geeks, lançam um desafio, dão um prazo e oferecem um prêmio para quem encontrar a melhor solução. Até na mansão do Big Brother já rolou um evento desses. O nome da moda para essas competições é hackathon, mas existem variações mais ou menos pop.

Quase sempre o desafio é um problema cuja solução vale muito dinheiro – muito mais do que prêmio oferecido aos gênios da computação. Até aí, não tenho nada com isso. Nem você. Mas e se uma dessas competições tiver impacto no seu bolso?

Neste momento 190 hackers estão participando de uma competição do banco BTG Pactual para criar algoritmos que vão definir a alocação de uma carteira de investimentos. O dono do melhor deles leva R$ 25 mil para casa. O que está em jogo envolve muito mais dinheiro.

O BTG tenta tomar a dianteira no fomento do algo trading no Brasil com um projeto lançado há menos de um ano e batizado de Stratsphera. O algo trading é a ciência por trás de iniciativas como os robôs de investimento. Um programador monta uma “fórmula” para direcionar os investimentos de forma automatizada – e em uma velocidade impossível para os humanos.

No fim do ano passado, a indústria americana tinha US$ 940 bilhões em recursos aplicados nos chamados fundos quantitativos, que operam usando os algoritmos, e o valor pode bater US$ 1 trilhão este ano, de acordo com reportagem no jornal Financial Times. E a onda ainda mal chegou no Brasil.

Passo 1: fomentar a indústria

Conversei com o Gustavo Roxo, CTO do BTG Pactual, e o Jerckns Cruz, head da mesa de Algorithmics do banco para entender como o BTG pretende usar essa tecnologia.

O primeiro passo é fomentar a indústria no Brasil. O Stratsphera é um espaço para troca de ideias sobre o tema na comunidade de programadores. O ambiente é aberto e gratuito. Qualquer programador pode entrar lá e testar seus algoritmos. Se você entender de programação, pode arriscar montar seu próprio algoritmo para rodar seus investimentos.

“Queremos largar na frente nessa tecnologia no Brasil. Vamos fomentar para atrair talentos”, disse Cruz. E Roxo completou: “o profissional do futuro do mercado financeiro vai ter que saber mais de Python do que de Excel”.

A visão deles é que os gestores de recursos vão ter que usar tecnologias para conseguir operar com alta frequência. “Antes o Brasil tinha um juro alto e uma alta volatilidade. Era mais fácil conseguir um bom rendimento. Agora vamos ter que capturar as oportunidades de forma mais eficiente. E isso passa pelos usos dos algoritmos”, diz Roxo.

No varejo, robôs e plataformas de investimentos já fazem aplicações automáticas com base em premissas pré-definidas de acordo com o perfil do usuário – caso do brasileiro Warren. Mas o uso de algoritmos deve ir além. Uma infinidade deles devem nascer e cada gestor pode ter sua métrica para alocar suas posições.

O segredo é conseguir montar a fórmula certa e encontrar as melhores correlações. Além de variáveis bem comuns na análise econômica, dá para misturar dados econômicos, por exemplo, com previsão do tempo e posts no Twitter.

Roxo lembra que o investidor está cada vez mais informado sobre aplicações financeiras e muitos querem operar sozinhos no mercado. Os gestores de fundos de investimentos vão ter que oferecer alguma cereja do bolo para conseguir o aval para aplicar recursos de terceiros. Uma das apostas é uma gestão híbrida, que alie a inteligência de um gestor com uma tecnologia robusta.

Dá para operar no automático?

É fácil enxergar a beleza de colocar um robô para rodar uma fórmula e executar ordem automáticas de investimento, rapidamente, em condições normais de temperatura e pressão dos mercados. Mas como esses modelos vão funcionar em um cenário imprevisível?

Não é preciso voltar muito no tempo para encontrar exemplos de situações completamente atípicas que derrubaram a bolsa brasileira. Que algoritmo poderia prever a greve dos caminhoneiros? Ou fatídico “Joesley Day”?

A explicação de Cruz é que o sistema chega para ajudar e não para substituir os humanos. “Sempre vai ter um humano envolvido e um botão de pânico para interromper as ordens”. Ele lembra que no próprio BTG mais de 10 algoritmos já rodam internamente para subsidiar a equipe na alocação de recursos.

O BTG estuda avançar no algo trading e já avalia investir o dinheiro do próprio banco usando algoritmos. Em um segundo momento, talvez não tão distante, o banco pode colocar no varejo uma solução que use essas equações para alocar o capital do cliente.

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